html模版泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金2016年度報告摘要
??泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金

??2016年12月31日

??2016

??報告摘要

??年度

??基金管理人:泰達宏利基金管理有限公司

??基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

??送出日期:2017年3月30日

??§1 重要提示

??基金管理人泰達宏利基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經全體獨立董事簽字同意,並由董事長簽發。

??基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2017年3月28日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

??基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

??本報告財務資料已經審計,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本基金出具瞭無保留意見的審計報告,請投資者註意閱讀。

??本報告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

??本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲瞭解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

??§2 基金簡介

??2.1 基金基本情況

??■

??2.2 基金產品說明

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??2.3 基金管理人和基金托管人

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??2.4信息披露方式

??■

??§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

??3.1 主要會計數據和財務指標

??金額單位:人民幣元

??■

??註:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;

??2.所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字;

??3.期末可供分配利潤等於期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

??3.2 基金凈值表現

??3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

??■

??註:本基金的業績比較基準:60%×滬深300 指數收益率+40%×上證國債指數收益率。滬深300 指數是由上海和深圳證券市場中選取300 隻A 股作為樣本編制而成的成份股指數,該指數的指數樣本覆蓋瞭滬深兩地市場七成左右的市值,具有良好的市場代表性。上證國債指數是以上海證券交易所上市的所有固定利率國債為樣本,按照國債發行量加權而成,具有良好的市場代表性。

??3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

??■

??註:本基金在建倉期結束時及截止報告期末各項投資比例已達到基金合同規定的比例要求。

??3.2.3 過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

??■

??3.3 過去三年基金的利潤分配情況

??根據本基金合同及基金實際運作的情況,本基金近三年未進行利潤分配。目前無其他收益分配安排。

??§4 管理人報告

??4.1 基金管理人及基金經理情況

??4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

??泰達宏利基金管理有限公司原名湘財合豐基金管理有限公司、湘財荷銀基金管理有限公司、泰達荷銀基金管理有限公司,成立於2002年6月,是中國首批合資基金管理公司之一。截至報告期末本公司股東及持股比例分別為:北方國際信托股份有限公司:51%;宏利資產管理(香港)有限公司:49%。

??目前公司管理著包括泰達宏利價值優化型系列基金、泰達宏利行業精選混合型證券投資基金、泰達宏利風險預算混合型證券投資基金、泰達宏利貨幣市場基金、泰達宏利效率優選混合型證券投資基金、泰達宏利首選企業股票型證券投資基金、泰達宏利市值優選混合型證券投資基金(LOF)、泰達宏利集利債券型證券投資基金、泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利紅利先鋒混合型證券投資基金、泰達宏利中證財富大盤指數證券投資基金、泰達宏利領先中小盤混合型證券投資基金、泰達宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)、泰達宏利中證500指數分級證券投資基金、泰達宏利逆向策略混合型證券投資基金、泰達宏利信用合利定期開放債券型證券投資基金、泰達宏利收益增強債券型證券投資基金、泰達宏利瑞利分級債券型證券投資基金、泰達宏利養老收益混合型證券投資基金、泰達宏利淘利債券型證券投資基金、泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金、泰達宏利改革動力量化策略靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利復興偉業靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利藍籌價值混合型證券投資基金、泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創益靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利活期友貨幣市場基金、泰達宏利絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金、泰達宏利同順大數據量化優選靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利多元回報債券型證券投資基金、泰達宏利增利靈活配置定期開放混合型證券投資基金、泰達宏利匯利債券型證券投資基金、泰達宏利量化增強股票型證券投資基金、泰達宏利啟智靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利定宏混合型證券投資基金、泰達宏利創金靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利亞洲債券型證券投資基金、泰達宏利睿智穩健靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利純利債券型證券投資基金、泰達宏利京元寶貨幣市場基金在內的四十多隻證券投資基金。

??本公司采用團隊投資方式,即通過整個投資團隊全體人員的共同努力,力求實現基金財產的持續增值。

??4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

??■

??註:證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 表中的任職日期和離任日期均指公司相關公告中披露的日期。

??4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

??本報告期內,本基金管理人嚴格遵守相關法律法規以及基金合同的約定,本基金運作整體合法合規,沒有出現損害基金份額持有人利益的行為。

??4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

??4.3.1 公平交易制度和控制方法

??本基金管理人建立瞭公平交易制度和內部控制流程,嚴格執行相關制度規定。在投資管理活動中,公平對待不同投資組合,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機會;在交易環節實行集中交易制度,交易部運用交易系統中的公平交易功能並按照時間優先、價格優先的原則嚴格執行所有指令,確保公平交易可操作、可評估、可稽核、可持續;對於債券一級市場申購、非公開發行股票申購等以基金管理人名義進行的交易,交易部按照價格優先、比例分配的原則對交易結果進行分配,確保各投資組合享有公平的投資機會。

??基金管理人的風險管理部定期對基金管理人管理的不同投資組合的收益率差異進行分析,對連續四個季度期間內、不同時間窗下(日內、3日內、5日內)基金管理人管理的不同投資組合同向交易的交易價差進行分析,並經公司bmwe39音響管理層審核簽署後存檔備查。基金管理人的監察稽核部定期對公平交易制度的執行和控制工作進行稽核。

??4.3.2 公平交易制度的執行情況

??基金管理人的風險管理部事後從交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢價率和風格相似的基金的業績等方面,對報告期內的公平交易執行情況進行統計分析。本報告期內,交易指令多為指令下達人管理的多隻資產組合同時下發,未發現明顯的非公平交易指令;基金管理人嚴格控制不同投資組合之間的同日反向交易,嚴格禁止可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易;場外交易的交易價格與市場價格一致,場內交易的溢價率在剔除交易時間差異、交易數量懸殊、市場波動劇烈等因素後,處於正常范圍之內;基金管理人管理的各投資組合的業績由於投資策略、管理風格、業績基準等方面的因素而有所不同。

??本報告期內,本基金管理人管理的各投資組合之間未發現利益輸送或不公平對待不同組合的情況。

??4.3.3 異常交易行為的專項說明

??本基金管理人建立瞭異常交易的監控與報告制度,對異常交易行為進行事前、事中和事後的監控,風險管理部對可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為進行監控,對異常交易發生前後不同投資組合買賣該異常交易證券的情況進行分析,定期對各投資組合的交易行為進行整體分析評估,定期向風險控制委員會提交公募基金和特定客戶資產組合的交易行為分析報告。如發現疑似異常交易情況,相關投資組合經理對該交易情況進行合理性解釋。監察稽核部定期對異常交易制度的執行和控制工作進行稽核。

??本報告期內,除指數基金以外的所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的情況共出現瞭30次。30次涉及的投資組合一方均為按照量化策略進行投資,雖然買賣股票量少,但由於個股流動性較差,交易量小,致使成交較少的單邊交易量仍然超過該證券當日成交量的 5%,未發現異常。在本報告期內也未發生因異常交易而受到監管機構處罰的情況。

??4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

??4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

??2016年國內經濟預期逐步恢復,傳統工業生產回暖,包括鋼鐵、煤炭、水泥等行業也在供給側改革的推動下價格反彈、生產加速,出現瞭PMI、CPI和PPI等數據逐步恢復的狀態。2016年上半年的股票市場可以主要分為兩大階段:第一階段是,1月份出現瞭大幅度快速下跌,主要因為市場熔斷和市場經過反彈後估值偏高有關。第二階段是,3月16日後市場的持續反彈,更多源於美聯儲3月議息會議鴿派表態和全球原油反彈推動瞭全球風險資產的反彈。從5月份開始,市場的結構性行情在存量資金的推動下出現瞭比較強的賺錢效應,從而強化瞭這個結構性的趨勢。

??2016年下半年國內債券市場在國內經濟預期回升、海外美元加息和國內貨幣政策偏緊的環境下,利率中樞出現瞭一定的上移,並且在年底出現瞭資金面緊張導致瞭債券市場大幅度調整。而股票市場則是走出瞭先揚後抑的走勢,前期因為白馬成長股的投資價值體現和保險資金和產業資本對部分上市公司進行瞭增持和舉牌,因而股票市場出現瞭明顯反彈,但後期市場情緒也在美聯儲議息會議前後和國內監管層提示個別激進險資相關政策風險之後回落,股票市場也相應出現調整。與此同時,年底債券市場的快速調整和個別創業板權重公司風險事件也同時壓制瞭四季度的股票市場情緒。

??在一季度的操作中,基金組合重點配置瞭新能源汽車、傳媒文化、維生素、大金融和房地產等板塊,重點把握瞭經濟轉型趨勢上的產業機會和結構性漲價的細分子行業的機會。在二季度的操作中,基金組合維持瞭組合核心配置在新能源汽車、電子TMT、化工新材料和金融等板塊,重點把握瞭經濟轉型趨勢上的產業機會和結構性漲價的細分子行業的機會。下半年,新能源汽車板塊因為國內補貼政策出現瞭變化,使得相關板塊出現瞭比較顯著的調整,基金組合的回撤較大,給組合表現帶來瞭壓力。考慮到目前的市場在各方面壓力下,更多出現區間波動的形態,基金組合在未來的投資中會加強在市場高位的盈利兌現,更加註重投資過程中的價值安全邊際和確定性,著力降低組合的波動率和投資組合的整體估值水平,更加追求穩定和持續性的業績增長。

??4.4.2 報告期內基金的業績表現

??截止報告期末,本基金份額凈值為0.8360元,本報告期份額凈值增長率為-28.55%,同期業績比較基準增長率為-5.13%。

??4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

??2017年上半年經濟總需求偏強,下半年受到地產調控和貨幣偏緊的影響,經濟可能會有所回落。與2016年整體相比,2017年主要的變化來自於央行貨幣政策態度的轉向,可能使得貨幣市場的利率出現上行,這將對資本市場的估值水平帶來壓制。

??與此同時,考慮到金融監管層今年的工作重點是控風險、去杠桿,因此,今年A股出現大幅度的機會比較難,投資機構都在降低預期收益率。我們也會更多地尋找基本面的投資機會,通過各種方法對業績持續加速的板塊進行挖掘,並且中長期持有,從而獲得持續性的穩定收益。

??4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

??本基金管理人按照相關法律法規規定,設有估值委員會,並制定瞭相關制度及流程。估值委員會主要負責基金估值相關工作的評估、決策、執行和監督,確保基金估值的公允與合理。報告期內相關基金估值政策由托管銀行進行復核。公司估值委員會由主管基金運營的副總經理擔任,成員包括但不限於督察長、主管投研的副總經理或投資總監、基金投資部、研究部、金融工程部、固定收益部、合規風控部門、基金運營部的主要負責人;委員會秘書由基金運營部負責人擔任。所有人員均具有豐富的專業工作經歷,具備良好的專業經驗和專業勝任能力。

??基金經理參與估值委員會對相關停牌品種估值的討論,發表相關意見和建議,但涉及停牌品種的基金經理不參與最終的投票表決。

??本報告期內,本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突,一切以投資者利益最大化為最高準則。

??本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司簽署服務協議,由其按約定提供銀行間同業市場交易的債券品種的估值數據。

??4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

??根據本基金合同及基金實際運作的情況,本基金報告期內未進行利潤分配。目前無其他利潤分配安排。

??4.8報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

??1、本報告期內本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人的情形。

??2、本基金自2016年6月24日起存在連續超過六十個工作日基金資產凈值低於五千萬元的情形,基金管理人已向中國證監會報告。本報告期末,本基金資產凈值已超過五千萬元。

??§5 托管人報告

??5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

??本報告期,中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中,嚴格遵守瞭《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行瞭基金托管人應盡的義務。

??5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

??本報告期,本托管人按照國傢有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,對本基金的基金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行瞭認真的復核,對本基金的投資運作方面進行瞭監督,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。

??報告期內,本基金未實施利潤分配。

??5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

??本托管人復核審查瞭本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??§6 審計報告

??本基金2016年年度報告經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計,註冊會計師簽字出具瞭無保留意見的審計報告。投資者可閱讀年度報告正文查看審計報告全文。

??§7 年度財務報表

??7.1資產負債表

??會計主體:泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金

??報告截止日: 2016年12月31日

??單位:人民幣元

??■

??註:報告截止日2016年12月31日,基金份額凈值0.836元,基金份額總額360,102,701.68份。

??7.2 利潤表

??會計主體:泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金

??本報告期: 2016年1月1日至2016年12月31日

??單位:人民幣元

??■

??7.3 所有者權益(基金凈值)變動表

??會計主體:泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金

??本報告期:2016年1月1日至2016年12月31日

??單位:人民幣元

??■

??報表附註為財務報表的組成部分。

??本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署:

??______劉建______ ______傅國慶______ ____王泉____

??基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人

??7.4 報表附註

??7.4.1 基金基本情況

??泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”,原泰達荷銀品質生活靈活配置混合型證券投資基金)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2008]第1248號《關於核準泰達荷銀品質生活靈活配置混合型證券投資基金募集的批復》核準,由泰達荷銀基金管理有限公司(於2010年3月9日更名為泰達宏利基金管理有限公司)依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰達荷銀品質生活靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集1,294,571,230.82元,業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道中天驗字(2009)第063號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《泰達荷銀品質生活靈活配置混合型證券投資基金基金合同》於2009年4月9日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為1,294,884,284.12份基金份額,其中認購資金利息折合313,053.30份基金份額。本基金的基金管理人為泰達宏利基金管理有限公司,基金托管人為中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)。

??根據本基金的基金管理人2010年3月17日發佈的《泰達宏利基金管理有限公司關於變更公司旗下公募基金名稱的公告》,本基金自公告之日起更名為泰達宏利品質生活靈活配置混合型券投資基金。

??根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中股票資產占基金資產的30%-80%,債券資產占基金資產的15%-65%,權證占基金資產凈值的0%-3%,資產支持證券占基金資產凈值的0%-20%,並保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產凈值的5%。本基金的業績比較基準為:上證綜合指數收益率×60% + 上證國債指數收益率 X 40%。

??本財務報表由本基金的基金管理人泰達宏利基金管理有限公司於2017年3月30日批準報出。

??7.4.2 會計報表的編制基礎

??本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則-基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒佈的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附註7.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。

??7.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

??本基金2016年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映瞭本基金2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

??7.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

??本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

??7.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明

??7.4.5.1 會計政策變更的說明

??本基金本報告期未發生會計政策變更。

??7.4.5.2 會計估計變更的說明

??本基金本報告期未發生會計估計變更。

??7.4.5.3 差錯更正的說明

??本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。

??7.4.6 稅項

??根據財稅[2004]78號《財政部、國傢稅務總局關於證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》 及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:

??(1) 於2016年5月1日前,以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍,不征收營業稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起,金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。

??(2) 對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。

??(3) 對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁後取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

??(4) 基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。

??7.4.7 關聯方關系

??■

??註:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

??7.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

??7.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易

??7.4.8.1.1 股票交易

??本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯交易單元進行股票交易。

??7.4.8.1.2 債券交易

??本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯交易單元進行債券交易。

??7.4.8.1.3 債券回購交易

??本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯交易單元進行債券回購交易。

??7.4.8.1.4 權證交易

??本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯交易單元進行權證交易。

??7.4.8.1.5 應支付關聯方的傭金

??本基金本報告期內及上年度可比期間無應支付關聯方的傭金。

??7.4.8.2 關聯方報酬

??7.4.8.2.1 基金管理費

??單位:人民幣元

??■

??註:支付基金管理人泰達宏利基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日管理人報酬=前一日基金資產凈值 X 1.5% / 當年天數。

??7.4.8.2.2 基金托管費

??單位:人民幣元

??■

??註:支付基金托管人中國建設銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值×0.25% / 當年天數。

??7.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

??本基金本報告期內及上年度可比期間無與關聯方進行銀行間同業市場債券(含回購)的交易。

??7.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況

??7.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

??本基金的管理人在本報告期內及上年度可比期間內均未運用固有資金投資本基金。

??7.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

??本基金除基金管理人之外的其他關聯方在本報告期末及上年度末均未持有本基金。

??7.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

??單位:人民幣元

??■

??註:本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管,按約定利率計息。

??7.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

??本基金本報告期內及上年度可比期間無在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況。

??7.4.8.7 其他關聯交易事項的說明

??本基金本報告期內及上年度可比期間無其他關聯交易事項。

??7.4.9 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限證券

??7.4.9.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

??本基金本報告期末未持有因認購新發/增發證券而流通受限的證券。

??7.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

??金額單位:人民幣元

??■

??7.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

??7.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購

??本基金本報告期末無銀行間市場債券正回購餘額。

??7.4.9.3.2 交易所市場債券正回購

??本基金本報告期末無交易所市場債券正回購餘額。

??7.4.10 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

??(1)公允價值

??(a)金融工具公允價值計量的方法

??公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定:

??第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

??第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

??第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。

??(b)持續的以公允價值計量的金融工具

??(i)各層次金融工具公允價值

??於2016年12月31日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具中屬於第一層次的餘額為93,330,409.20元,第二層次的餘額為154,904,768.00元,無屬於第三層次的餘額(2015年12月31日:第一層次的餘額為37,472,725.68元,第二層次的餘額為13,303,837.00元,無第三層次)。

??(ii)公允價值所屬層次間的重大變動

??對於證券交易所上市的股票和債券,若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬於非公開發行等情況,本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次;並根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度,確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。

??(iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額

??無。

??(c)非持續的以公允價值計量的金融工具

??於2016年12月31日,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2015年12月31日:同)。

??(d)不以公允價值計量的金融工具

??不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值與公允價值相差很小。

??(2)除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

??§8 投資組合報告

??8.1 期末基金資產組合情況

??金額單位:人民幣元

??■

??8.2 期末按行業分類的股票投資組合

??8.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

??金額單位:人民幣元

??■

??8.2.2 報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合

??本基金本報告期末未持有滬港通股票。

??8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

??金額單位:人民幣元

??■

??註:投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載於本公司網站的年度報告正文。

??8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

??8.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

??金額單位:人民幣元

??■

??註:“買入金額”(或“買入股票成本”)、“賣出金額”(或“賣出股票收入”)均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

??8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

??金額單位:人民幣元

??■

??註:“買入金額”(或“買入股票成本”)、“賣出金額”(或“賣出股票收入”)均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

??8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

??單位:人民幣元

??■

??註:“買入金額”(或“買入股票成本”)、“賣出金額”(或“賣出股票收入”)均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

??8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

??金額單位:人民幣元

??■

??8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

??金額單位:人民幣元

??■

??8.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

??本基金本報告期末未持有資產支持證券。

??8.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

??本基金本報告期末未持有貴金屬。

??8.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

??本基金本報告期末未持有權證。

??8.10報告期末本基金投資的股汽車音響喇叭指期貨交易情況說明

??8.10.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

??本基金本報告期末無股指期貨持倉和損益明細。

??8.10.2本基金投資股指期貨的投資政策

??在報告期內,本基金未投資於股指期貨。該策略符合基金合同的規定。

??8.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

??8.11.1本期國債期貨投資政策

??在報告期內,本基金未投資於國債期貨。該策略符合基金合同的規定。

??8.11.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

??本基金本報告期末無國債期貨持倉和損益明細。

??8.11.3本期國債期貨投資評價

??本報告期本基金未投資國債期貨。

??8.12 投資組合報告附註

??8.12.1

??報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未出現被監管部門立案調查的情況,在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。

??8.12.2

??基金投資的前十名股票均未超出基金合同規定的備選股票庫。

??8.12.3 期末其他各項資產構成

??單位:人民幣元

??■

??8.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

??本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

??8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

??本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

??8.12.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

??由於四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

??§9 基金份額持有人信息

??9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

??份額單位:份

??■

??註:截止本報告期末,本基金機構投資者占比較高,請投資者關註相關風險。

??9.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

??■

??9.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

??■

??§10 開放式基金份額變動

??單位:份

??■

??§11 重大事件揭示

??11.1 基金份額持有人大會決議

??■

??11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

??■

??11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

??■

??11.4 基金投資策略的改變

??

??■

??11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

lexus音響改裝??■

??11.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

??■

??11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況

??11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

??金額單位:人民幣元

??■

??(一)2016年本基金新增財富證券交易單元。

??(二) 交易單元選擇的標準和程序

??基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構,使用其席位作為基金的專用交易單元,選擇的標準是:

??(1)經營規范,有較完備的內控制度;

??(2)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施符合證券交易的需要;

??(3)能為基金管理人提供高質量的研究咨詢服務。

??11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

??金額單位:人民幣元

??■

??泰達宏利基金管理有限公司

??2017年3月30日

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